11 de abr. de 2020

RWA e RMA

RWA - RISK WIEGHTED ASSET

Ativos ponderados pelo risco (RWA) é um banco de ativos ou off-balance-sheet exposures, ponderados de acordo com o risco. Este tipo de cálculo de ativos é usado na exigência de capital ou Taxa de Adequação de Capital (CAR) para uma instituição financeira. Basel I, o acordo publicado pelo Comité Basel de Supervisão Bancária, explica por que usar uma abordagem de risco ponderado é a metodologia que os bancos devem adotar para o cálculo do capital.
  • Ele fornece uma abordagem mais fácil para comparar bancos em diferentes geografias;
  • Off-balance-sheet exposures podem ser facilmente incluídos nos cálculos de adequação de capital;
  • Os bancos não estão impedidos de realizar ativos de baixo risco líquidos em seus livros.

Normalmente, diferentes classes de ativos têm diferentes pesos de risco associados com eles. O cálculo dos ponderadores de risco depende se o banco adotou o padrão ou IRB abordagem sob o Basel II.

Alguns ativos, como debêntures, são atribuídos a um risco mais elevado do que outros, tais como dinheiro ou títulos de valores mobiliários do governo. Uma vez que diferentes tipos de ativos têm diferentes perfis de risco, os ativos de ponderação, de acordo com seu nível de risco, são ajustados principalmente por ativos que são menos arriscados, permitindo que os bancos descontem os ativos de menor risco.

Um documento foi escrito em 1988 pelo Comité de Basel de Supervisão Bancária, que recomenda certas normas e regulamentos para os bancos. Ele foi chamado de Basel I. Após uma revisão do framework, foi instituído o Basel II. Mais recentemente, o comitê publicou um outro framework revisto conhecido como Basel III. A principal recomendação deste documento é que os bancos devem manter capital suficiente para igualar, pelo menos, 8% dos seus ativos ponderados pelo risco. O cálculo do montante dos ativos ponderados pelo risco depende de que revisão do Acordo de Basel é seguida pela instituição financeira. A maioria dos países têm implementado alguma versão deste regulamento.


RMA – RELATIONSHIP MANAGEMENT APLICATION

(APLICAÇÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO)

O Relationship Management Application ( RMA ) é um serviço prestado pela SWIFT para gerenciar as relações comerciais entre instituições financeiras.

RMA opera gerenciando quais tipos de mensagens podem ser trocados entre usuários de um serviço SWIFT:
  • o receptor especifica quais tipos de mensagem são permitidos e envia esses dados de permissão ao remetente,
  • o remetente verifica o tipo de mensagem em relação aos dados de permissão antes de enviar uma mensagem ao destinatário.

O Gerenciamento de conexões de correspondentes, com eficácia, é mais importante do que nunca, devido ao cenário de regulamentações e ações de fiscalização mais rígidas e à ameaça de transações fraudulentas.

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