Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte

O que é o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte?

O Dow Jones Sustainability North America Index é um índice do mercado de ações composto por empresas norte-americanas identificadas como líderes em sustentabilidade. O índice é composto pelas 20% das 600 maiores ações norte-americanas do S&P Global Broad Market Index (BMI), que se baseia em critérios económicos, ambientais e sociais de longo prazo. Fundado em 1998, é operado pela S&P Global e faz parte do conjunto de Índices de Sustentabilidade Dow Jones.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

• O Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte compreende as 20% das 600 maiores empresas norte-americanas no S&P Global BMI com base em critérios económicos, ambientais e sociais de longo prazo.
• Faz parte de uma família maior de Índices Dow Jones de Sustentabilidade, que representam diferentes regiões e países.
• O índice foi lançado no final de Dezembro de 1998 e é ponderado por uma capitalização bolsista modificada.
• As empresas do DJSI North America são escolhidas através de um complicado sistema de ponderação para identificar as empresas mais sustentáveis ​​em cada setor.
• Os dados utilizados pelo DJSI North America são auto-relatados pelas empresas, o que significa que as informações podem ser tendenciosas.

Compreendendo o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte

O Índice Dow Jones de Sustentabilidade é uma coleção de índices administrados pela S&P Global. Foram lançados no final da década de 1990 como um acordo entre os índices Dow Jones e o SAM e foram os primeiros padrões de referência para a sustentabilidade global. Seu foco é avaliar a sustentabilidade de diversas empresas públicas.

Entre esses índices está o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte. Também conhecido como Dow Jones Sustainability North America Composite Index (ou DJSI North America, abreviadamente), o índice foi lançado em 31 de dezembro de 1998. Conforme observado acima, é composto por 20% das 600 maiores empresas norte-americanas em o S&P Global BMI. A sua inclusão baseia-se em considerações económicas e sociais de longo prazo.

O índice é ponderado com base numa capitalização de mercado modificada e é calculado em dólares americanos (USD) e em euros. A S&P Global reequilibra o índice todo mês de setembro. Em 31 de maio de 2022, havia 152 constituintes no índice. Os três principais setores foram tecnologia da informação (35,1%), saúde (16%) e finanças (10,8%). 

As cinco principais participações foram:

• Microsoft ( MSFT )
• Alfabeto A ( GOOGL )
• Grupo Unitedhealth ( UNH )
• NVIDIA ( NVDA )
• Proctor & Gamble ( PG )

O retorno total em 31 de maio de 2022, para o índice com base em um ano, foi de -0,89%. Retornou 13,57% após 10 anos.

Os investidores não devem confundir o Índice DJIA de Sustentabilidade da América do Norte com o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte 40 ou o Índice Dow Jones de Sustentabilidade dos Estados Unidos 40. Esses subconjuntos tratam das 40 principais empresas orientadas para a sustentabilidade na América do Norte e nos EUA, respetivamente.

Considerações Especiais

Muitas empresas que se tornam membros deste índice veem no como uma oportunidade para aumentar a consciencialização dos acionistas sobre os seus esforços ambientais. Frequentemente, eles emitem comunicados à imprensa para anunciar sua adesão ao índice e usam o status para anunciar sua liderança ambiental, social e de governança (ESG).

A sustentabilidade corporativa de cada empresa é avaliada através de um intrincado sistema de ponderação que a Dow Jones utiliza para avaliar métricas económicas, ambientais e sociais, incluindo:

• Gestão de riscos e crises em caso de desastres ambientais
• Padrões da cadeia de suprimentos
• Mitigação das alterações climáticas
• Ecoeficiência operacional
• Práticas trabalhistas e direitos humanos
• Desenvolvimento do capital humano

Uma das principais críticas sobre o índice (e outros índices relacionados dentro do grupo) é o potencial de viés. As empresas reportam informações à S&P Global preenchendo um questionário de avaliação de sustentabilidade corporativa que são convidadas a responder. Como tal, a S&P Global confia que estas informações sejam precisas e verdadeiras.

O que o Índice Dow Jones de Sustentabilidade mede?

O Índice Dow Jones de Sustentabilidade mede uma média ponderada dos preços das ações das principais empresas que atendem a determinados critérios de sustentabilidade. Além do Índice Mundial DJSI, existem também vários sub-índices DJSI que medem apenas as empresas de um país ou região específica. A família DJSI também inclui sub-índices que excluem álcool, tabaco, armas de fogo ou entretenimento adulto.

Como você investe no Índice Dow Jones de Sustentabilidade?

Você pode investir no Índice Dow Jones de Sustentabilidade da América do Norte comprando ações de um fundo de índice que tem como alvo o DJSI América do Norte. Estes fundos investem em ações de empresas representadas no índice, refletindo efetivamente o desempenho do índice. Por exemplo, o ETF iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS contém uma cesta de empresas representadas no DJSI, excluindo aquelas envolvidas com álcool, tabaco, armas de fogo e jogos de azar.

Quais são os critérios para empresas no Índice Dow Jones de Sustentabilidade?

O Índice Dow Jones de Sustentabilidade é composto por empresas incluídas no S&P Global BMI que foram avaliadas quanto a fatores de sustentabilidade, de acordo com a Avaliação de Sustentabilidade Corporativa da S&P Global. Apenas as empresas com as maiores pontuações de sustentabilidade de cada setor estão representadas nos índices DJSI. A composição de cada índice é revisada todo mês de setembro, com base nas pontuações ESG de cada empresa.